Độ lệch chuẩn

Đối với một tổng thể gồm $N$ giá trị $x_1, \ldots, x_N$ có trung bình $\mu$, độ lệch chuẩn của tổng thể $\sigma$ là

$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}.$

Đối với một mẫu gồm $n$ giá trị có trung bình mẫu $\bar{x}$, ta chia cho $n - 1$ thay vì $n$ — hiệu chỉnh Bessel, một ước lượng không chệch của phương sai tổng thể.

Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với dữ liệu gốc (khác với phương sai, vốn ở đơn vị bình phương), nên có thể diễn giải trực tiếp. Nó là "thước đo" tự nhiên của phân phối chuẩn: khoảng 68% giá trị nằm trong một độ lệch chuẩn quanh trung bình, 95% trong hai, và 99,7% trong ba.